profesor nadzwyczajny
Wydział Matematyki Stosowanej WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej
ORCID: brak
ResearcherID: brak
Scopus: brak
OPI Nauka Polska
Lévy-Ornstein-Uhlenbeck transition semigroup as second quantized operator / S. PESZAT // Journal of Functional Analysis ; ISSN 0022-1236. — 2011 vol. 260 iss. 12, s. 3457-3473. — Bibliogr. s. 3472–3473, Abstr.. — tekst: https://s.agh.edu.pl/K04W6
keywords: Poisson chaos decomposition, Levy-Ornstein-Uhlenbeck processes
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jfa.2011.03.002
Stochastic heat and wave equations on a Lie group / Szymon PESZAT, Samy Tindel // Stochastic Analysis & Applications ; ISSN 0736-2994. — 2010 vol. 28 iss. 4, s. 662–695. — Bibliogr. s. 694–695
keywords: homogeneous Wiener process, stochastic evolution on a Lie group, stochastic heat and wave equations
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/07362994.2010.482840
Time regularity of solutions to linear equations with Lévy noise in infinite dimensions / S. PESZAT, J. Zabczyk // Stochastic Processes and their Applications ; ISSN 0304-4149. — 2013 vol. 123 iss. 3, s. 719–751. — Bibliogr. s. 750–751, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304414912002396
keywords: cadlag and cylindrical cadlag trajectories, path properties, Ornstein-Uhlenbeck processes, linear evolution equations, Levy noise
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.spa.2012.10.012