Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Łamasz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


  • 2020

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2256-4654 orcid iD

ResearcherID: O-1362-2018

Scopus: 57163979700

PBN: 5e7093a1878c28a0473ae1d2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
2
  • [referat, 2020]
  • TytułIdentyfikacja czynników ryzyka budowy i eksploatacji kolei próżniowej w Polsce
    AutorzyNatalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Aleksander Iwaszczuk
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 74
  • słowa kluczowe: projekt inwestycyjny, kolej próżniowa, ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, strategie zarządzania ryzykiem

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
  • TytułThe impact of implied volatility fluctuations on vertical spread option strategies: the case of WTI crude oil market
    AutorzyBartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK
    ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 20 art. no. 5323, s. 1-23. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5323/pdf
  • keywords: crude oil price risk, implied volatility, vertical spread option strategies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13205323

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
  • TytułUsing artificial neural networks to find buy signals for WTI crude oil call options
    AutorzyRadosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ
    ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 4359, s. 1–20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/17/4359/pdf
  • keywords: artificial neural networks, price risk, support decision-making, WTI crude oil options

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13174359

5
  • [referat, 2020]
  • TytułWielowymiarowa analiza sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych do generowania sygnałów zakupu europejskich opcji wystawianych na ropę WTI
    AutorzyRadosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 63
  • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, ropa naftowa, perceptron wielowarstwowy, ryzyko cenowe, opcje towarowe

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [fragment książki, 2020]
  • TytułZastosowanie sieci neuronowych do wspomagania hedgingu z długimi pozycjami w opcjach kupna
    AutorzyRadosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ
    ŹródłoDecyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 11-[28]
  • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, instrumenty pochodne, ropa naftowa, ryzyko cenowe

    keywords: artificial neural networks, derivatives, crude oil, price risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu: