Crude oil option market parameters and their impact on the cost of hedging by long strap strategy / Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK // International Journal of Energy Economics and Policy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2146-4553. — 2020 vol. 10 iss. 1, s. 471–480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 479–480, Abstr.. — tekst: https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/8613/4813

Identyfikacja czynników ryzyka budowy i eksploatacji kolei próżniowej w Polsce — [Identification of risk factors for the construction and operation of a vacuum railway in Poland] / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Aleksander Iwaszczuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 74. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

The impact of implied volatility fluctuations on vertical spread option strategies: the case of WTI crude oil market / Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 20 art. no. 5323, s. 1-23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21-23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5323/pdf

Using artificial neural networks to find buy signals for WTI crude oil call options / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 4359, s. 1–20. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/17/4359/pdf

Wielowymiarowa analiza sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych do generowania sygnałów zakupu europejskich opcji wystawianych na ropę WTI — [Multidimensional analysis of artificial neural networks used to generate buy signals for European options on WTI crude oil] / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 63. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-08]

Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania hedgingu z długimi pozycjami w opcjach kupna — The use of neural networks to support hedging with long positions in call options / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf} [2020-10-20]. — ISBN: 978-83-66364-59-2 ; e-ISBN: 978-83-66364-60-8. — S. 11-[28]. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.