asystent
Faculty of Applied Mathematics WMS-kammo
ORCID: brak
ResearcherID: brak
Scopus: brak
OPI Nauka Polska
Subsampling in testing autocovariance for periodically correlated time series / Łukasz Lenart, Jacek LEŚKOW, Rafał SYNOWIECI // Journal of Time Series Analysis ; ISSN 0143-9782. — 2008 vol. 29 no. 6, s. 995–1018. — Bibliogr. s. 1017–1018, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/pb2SLn
keywords: consistency, subsampling, periodically correlated time series, mixing properties
Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Jacek Leśkow
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/j.1467-9892.2008.00591.x