adiunkt
Faculty of Applied Mathematics WMS-kmf
ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID
ResearcherID: K-1517-2012
Scopus: 55443054200
PBN: 5e709210878c28a04738f6da
OPI Nauka Polska
System Informacyjny AGH (SkOs)
Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model — Bayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679
słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych
keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives
cyfrowy identyfikator dokumentu:
On the existence of jumps in financial time series / Maciej KOSTRZEWSKI // Acta Physica Polonica. B ; ISSN 0587-4254. — Tytuł poprz.: Acta Physica Polonica. — 2012 vol. 43 no. 10, s. 2001–2019. — Bibliogr. s. 2018–2019. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/_cur/store/vol43/pdf/v43p2001.pdf
brak zdefiniowanych słów kluczowych
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5506/APhysPolB.43.2001