adiunkt
Faculty of Applied Mathematics WMS-kmf
ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID
ResearcherID: K-1517-2012
Scopus: 55443054200
PBN: 5e709210878c28a04738f6da
OPI Nauka Polska
System Informacyjny AGH (SkOs)
Bayesian inference on discretely sampled Itô processes / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2006. — (FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis ; no. 2). — ISBN: 978-83-7525-073-2. — S. 81–96. — Bibliogr. s. 95–96
brak zdefiniowanych słów kluczowych
cyfrowy identyfikator dokumentu:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji — [Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes] / Maciej KOSTRZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0238). — Bibliogr. s. 153–[162]. — ISBN10: 83-7464-102-9
Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe — [Bayesian estimation, prediction and comparison of Itô processes modelling finance time series] / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki / pod red. Aleksandra Wefle ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH – Oficyna Wydawnicza, 2006. — ISBN10: 8373782176. — S. 61–82. — Bibliogr. s. 81–82