adiunkt
Faculty of Applied Mathematics WMS-kmf
ORCID: 0000-0003-1544-4221 połącz konto z ORCID
ResearcherID: K-1517-2012
Scopus: 55443054200
PBN: 5e709210878c28a04738f6da
OPI Nauka Polska
System Informacyjny AGH (SkOs)
Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps / KOSTRZEWSKI Maciej // Communications in Statistics. Theory and Methods ; ISSN 0361-0926. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985. — Bibliogr. s. 3985
keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/03610926.2012.755202
Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model — Bayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679
słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych
keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives
cyfrowy identyfikator dokumentu:
Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR) — Bayesian estimation of the parameters of discretely observed diffusion processes (with an example of the CIR model) / Maciej KOSTRZEWSKI // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ.
brak zdefiniowanych słów kluczowych
Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV — Bayesian option pricing on WIG20 index: Itôprocesses and discrete SV processes / Maciej KOSTRZEWSKI, Anna Pajor // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2005–2006 [cop. 2007] vol. 46–47, s. 65–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.
On the existence of jumps in financial time series / Maciej KOSTRZEWSKI // Acta Physica Polonica. B ; ISSN 0587-4254. — Tytuł poprz.: Acta Physica Polonica. — 2012 vol. 43 no. 10, s. 2001–2019. — Bibliogr. s. 2018–2019. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/_cur/store/vol43/pdf/v43p2001.pdf
cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5506/APhysPolB.43.2001
Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {\em call} — [European call option: hedging and transaction costs] / Maciej KOSTRZEWSKI // Rynek Terminowy ; ISSN 1508-972X. — 2001 nr 4, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112