Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
2
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
3
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
4
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
5
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
6
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
7
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
8
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
9
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
10
  • Model zależności liniowej między dwiema zmiennymi losowymi
11
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
12
  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych
13
  • Modyfikacja metody Sharpe'a dla budowy portfela
14
  • Przykłady zależności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej
15
  • Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH
16
17
  • Testy jednorodności w badaniach ankietowych
18
  • Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie
19
  • Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu
20
  • Wykorzystanie metod analizy statystycznej do pomiaru czynników kształtujących wizerunek marki
21
  • Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie