Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Gurgul, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2021

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6192-2995 orcid iD

ResearcherID: AAG-2622-2019

Scopus: 6603517178

PBN: 5e70923a878c28a047392052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułMIDAS models in banking sector - systemic risk comparison
    AutorzyHenryk GURGUL, Roland Mestel, Robert Syrek
    ŹródłoManagerial Economics. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 165–181

  • keywords: systemic risk measures, GARCH-MIDAS, DCC-MIDAS

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.165

2
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułStructural change versus turnpike optimality: a Polish perspective
    AutorzyHenryk GURGUL, Łukasz LACH
    ŹródłoCommunist and Post-Communist Studies. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 65–76. — tekst: https://goo.gl/ZC1m1A

  • keywords: transition economies, input-output models, structural change, turnpike theorem

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.postcomstud.2017.01.004

3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułThe impact of asynchronous trading on Epps effect on Warsaw Stock Exchange
    AutorzyHenryk GURGUL, Artur MACHNO
    ŹródłoCentral European Journal of Operations Research. — 2017 vol. 25 iss. 2, s. 287–301. — tekst: https://goo.gl/n9ynpF

  • keywords: asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-016-0442-y

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułTrade pattern on Warsaw Stock Exchange and prediction of number of trades
    AutorzyHenryk GURGUL, Artur MACHNO
    ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 91–114

  • keywords: Warsaw Stock Exchange, market microstructure, high frequency data, daily trade pattern

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5