Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
2
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowychValidation of time series clustering / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) : 11–13 września 2013 Karpacz

  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymiAn influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2016 nr 3, s. 87–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: hidden Markov model, stock exchange, time-varying transition probability, volatility indices, interdependence analysis

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

6
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowychSimulation study of the selection of coefficient depending on the clustering time series / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // W: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 279. Taksonomia ; ISSN 1505-9332 ; 21). — S. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Statistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie[Determinants of changes in the structure of links between stock exchanges : analysis of relations with the Warsaw Stock Exchange] / Anna CZAPKIEWICZ. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.. — (Ekonomia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). — Bibliogr. s. 209–221. — ISBN: 978-83-8142-356-4 ; e-ISBN: 978-83-8142-357-1

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ // Emerging Markets Review ; ISSN 1566-0141. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-21. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK

  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, cross section of returns, asset growth

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

10
  • Dynamic stock markets clusteringDynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymiDynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2015 nr 2, s. 100–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: DCC, Copula-GARCH, hidden Markov model, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

12
13
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategyBadanie zyskowności wybranych regionów świata w międzynarodowej dynamicznej strategii inwestycyjnej / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2013 vol. 13, s. 145–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Statistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 79

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research / Anna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA // W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4\textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — ISBN: 978-953-6025-23-7 ; ISBN10: 953-6025-23-X. — S. 165–166. — Pełny tekst W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4th international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — [Zagreb : FEB UZ, 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 10: 953-6025-24-8 ; ISBN 13: 978-953-6025-24-4. — S. 1041–1053. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Management). — Bibliogr. s. 1053, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń[World indexes clustering using Wards' method] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-GarchWorld indexes clustering using the Copula-Garch models / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.. — [XVIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analiy Danych PTS (XXIII konferencja taksonomiczna) : 15–18 września 2009, Międzyzdroje / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCHWorld indexes clustering using the {\it Copula}-GARCH model including time differencies / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 176. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7695-196-6. — XIX Konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja taksonomiczna) : 15–17 września 2010, Toruń

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych[World indexes clustering using the asimptotic dependences] / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.. — Beata Basiura - afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka // Finance Research Letters ; ISSN 1544-6123. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-08. — tekst: https://goo.gl/STRpg2

  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low-risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

23
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń[The modeling of daily index returns using Copula function] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowychThe modelling of time series of returns on the example of world stock exchanges' indexes / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 28, s. 249–266. — Bibliogr. s. 264–265, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: