Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr

starszy wykładowca

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 902896

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
    AutorzyKOSTRZEWSKI Maciej
    ŹródłoCommunications in Statistics. Theory and Methods. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985
2
  • [fragment książki, 2006]
  • TytułBayesian inference on discretely sampled Itô processes
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoFinancial markets : principles of modeling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2006. — S. 81–96
3
  • [fragment książki, 2007]
  • TytułBayesian pricing of European call options on the WIG20 index
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoFinancial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / eds. Władysław Milo, Piotr Wdowiński. — Łódź : Łódź University Press, 2007. — S. 153–164
4
5
  • [książka, 2006]
  • TytułBayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s.
6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
  • TytułBayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoPrzegląd Statystyczny. — 2004 t. 51 z. 3, s. 129–139
7
  • [referat, 2006]
  • TytułBayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI
    ŹródłoMetody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki / pod red. Aleksandra Wefle ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : SGH – Oficyna Wydawnicza, 2006. — S. 61–82
8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
  • TytułBayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI, Anna Pajor
    ŹródłoFolia Oeconomica Cracoviensia. — 2005–2006 [cop. 2007] vol. 46–47, s. 65–85
9
10
  • [książka, 2004]
  • TytułTematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$
    AutorzyMaciej KOSTRZEWSKI, Tomasz ZABAWA
    DetailsKraków : AGH WMS, 2004. — 60 s.