Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr

starszy wykładowca

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1544-4221

ResearcherID: K-1517-2012

Scopus: 55443054200

PBN: 902896

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
  • Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps
2
  • Bayesian inference on discretely sampled Itô processes
3
  • Bayesian pricing of European call options on the WIG20 index
4
  • Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J model
5
  • Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
6
  • Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)
7
  • Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe
8
  • Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV
9
  • On the existence of jumps in financial time series
10
  • Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH $2001-2002$
11
  • Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji {\em call}