Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5118834
201911
2018312
201733
2016413
201522
2014817
2013422
201211
20115113
201012237
200922
200811
2007312
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5120301
201911
2018312
201733
2016413
2015211
2014817
20134211
201211
2011532
20101239
200922
200811
200733
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem513813
201911
2018312
2017312
2016422
2015211
2014853
201344
201211
201155
201012111
200922
200811
200733
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem511041
201911
2018321
2017321
2016413
2015211
2014835
201344
201211
201155
20101212
200922
200811
200733
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem51438
201911
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
201155
20101293
200922
200811
2007321
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem514110
201911
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
2011541
20101284
200922
200811
2007321
200422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.



1
2
  • [fragment książki, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoAspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — S. 167–177
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [referat, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — S. 1–13
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [referat w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBadanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156
  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułBadanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria. — 2016 nr 3, s. 87–101
  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: hidden Markov model, stock exchange, time-varying transition probability, volatility indices, interdependence analysis

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

6
  • [referat, 2013]
  • TytułBadanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoKlasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 146–153
  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułClustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoStatistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [książka, 2018]
  • TytułDeterminanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ
    DetailsŁódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułDigesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoEmerging Markets Review. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK
  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, cross section of returns, asset growth

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

10
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułDynamic stock markets clustering
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2014 nr 10, s. 41–51
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułDynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria. — 2015 nr 2, s. 100–113
  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: DCC, Copula-GARCH, hidden Markov model, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

12
13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
  • TytułEmpirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoDynamic Econometric Models. — 2013 vol. 13, s. 145–162
  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
  • [referat, 2010]
  • TytułEstimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA
    ŹródłoStatistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — S. 79
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [referat, 2008]
  • TytułFactors affecting employee satisfaction – based on empirical research
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA
    ŹródłoAn enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — S. 165–166
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułGrouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
    AutorzyBeata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • [referat w czasopiśmie, 2010]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • [referat w czasopiśmie, 2011]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {em Copula}-GARCH
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 176. Taksonomia. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
  • TytułGrupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
  • TytułIdiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka
    ŹródłoFinance Research Letters. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — tekst: https://goo.gl/STRpg2
  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low-risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

23
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31
  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułModelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
    AutorzyBeata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułModelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2010 nr 28, s. 249–266
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: