Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • [referat w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBadanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156
  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułDynamic stock markets clustering
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2014 nr 10, s. 41–51
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułGrouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułThe four-factor asset pricing model on the Polish stock market
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoEconomic Research – Ekonomska Istraživanja. — 2014 vol. 27 no. 1, s. 771–783
  • keywords: asset pricing models, four-factor model, momentum, value premium, emerging markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1331677X.2014.975518

7
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułThe position of the WIG index in comparison with selected market indices in boom and bust periods
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2014 vol. 15 no. 3, s. 427–436
  • keywords: clustering stock indices, dependence parameter, Copula-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: