Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
2
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
3
  • A tale of two states: an application of a Markov switching model to anomaly returns
4
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
5
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
6
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
7
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
8
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
9
  • Dynamic stock markets clustering
10
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
11
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
12
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
13
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research
14
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
15
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
16
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
17
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
18
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
19
  • Model zależności liniowej między dwiema zmiennymi losowymi
20
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
21
  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych
22
  • Modyfikacja metody Sharpe'a dla budowy portfela
23
  • On estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
24
  • Przykłady zależności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej
25
  • Selected approaches for testing asset pricing models using Polish stock market data