Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
2
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
3
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
4
  • A tale of two states: an application of a Markov switching model to anomaly returns
5
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
6
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
7
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
8
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
9
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
10
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
11
  • Dynamic stock markets clustering
12
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
13
  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations
14
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
15
16
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
17
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research
18
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
19
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
20
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
21
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
22
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
23
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
24
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
25
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń