Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Management
WZ-spzme


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • A tale of two states: an application of a Markov switching model to anomaly returns / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, George D. Kambouris // W: Eurasian Economic Perspectives : proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference : [May 23–25, 2018, Berlin, Germany] / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — (Eurasian Studies in Business and Economics ; ISSN 2364-5067 ; vol. 12/1). — ISBN: 978-3-030-35039-0 ; e-ISBN: 978-3-030-35040-6. — S. 227–240. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-05

  • keywords: asset pricing, return predictability, equity anomalies, Markov regime switching model, asset allocation, cross section of stock returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-35040-6_14

4
  • An application of factor pricing models to the Polish stock market / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Jan Jakub Szczygielski, Vitaly Kaganov // Emerging Markets Finance and Trade ; ISSN 1540-496X. — 2019 vol. 55 iss. 9, s. 2039–2056. — Bibliogr. s. 2054–2056, Abstr.. — tekst: https://tiny.pl/wcls1

  • keywords: Poland, value, profitability, size, asset pricing, momentum, factor models, asset growth, equity anomalies, Polish stock market, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2018.1517042

5
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowychValidation of time series clustering / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) : 11–13 września 2013 Karpacz

  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymiAn influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2016 nr 3, s. 87–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/39940/edition/36367/content

  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: Hidden Markov Model, stock exchange, volatility indices, interdependence analysis, time varying transition probability

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

7
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowychSimulation study of the selection of coefficient depending on the clustering time series / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // W: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 279. Taksonomia ; ISSN 1505-9332 ; 21). — S. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie[Determinants of changes in the structure of links between stock exchanges : analysis of relations with the Warsaw Stock Exchange] / Anna CZAPKIEWICZ. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.. — (Ekonomia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). — Bibliogr. s. 209–221. — ISBN: 978-83-8142-356-4 ; e-ISBN: 978-83-8142-357-1

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ // Emerging Markets Review ; ISSN 1566-0141. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-21. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK

  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, asset growth, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

11
12
  • Dynamic stock markets clusteringDynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymiDynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2015 nr 2, s. 100–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: Hidden Markov Model, DCC, Copula-GARCH, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

14
  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer, Joanna Landmesser // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2018 vol. 68 iss. 3, s. 267–292. — Bibliogr. s. 290–292, Abstr.. — tekst: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1410_267_292_czapkiewicz_final_issue_3_2018.pdf

  • keywords: macroeconomic indicators, interrelations, G6, financial markets, TVTMP model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategyBadanie zyskowności wybranych regionów świata w międzynarodowej dynamicznej strategii inwestycyjnej / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2013 vol. 13, s. 145–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Statistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 79

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • Explaining equity anomalies in frontier markets: a horserace of factor pricing models / Adam Zaremba, Alina Maydybura, Anna CZAPKIEWICZ, Marina Arnaut // Emerging Markets Finance and Trade ; ISSN 1540-496X. — 2021 vol. 57 iss. 13, s. 3604–3633. — Bibliogr. s. 3631–3633, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-11

  • keywords: factor models, equity anomalies, cross section of returns, empirical asset pricing, frontier stock markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2019.1612361

19
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research / Anna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA // W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4\textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — ISBN: 978-953-6025-23-7 ; ISBN10: 953-6025-23-X. — S. 165–166. — Pełny tekst W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4th international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — [Zagreb : FEB UZ, 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 10: 953-6025-24-8 ; ISBN 13: 978-953-6025-24-4. — S. 1041–1053. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Management). — Bibliogr. s. 1053, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń[World indexes clustering using Wards' method] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-GarchWorld indexes clustering using the Copula-Garch models / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.. — [XVIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analiy Danych PTS (XXIII konferencja taksonomiczna) : 15–18 września 2009, Międzyzdroje / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCHWorld indexes clustering using the {\it Copula}-GARCH model including time differencies / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 176. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7695-196-6. — XIX Konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja taksonomiczna) : 15–17 września 2010, Toruń

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych[World indexes clustering using the asimptotic dependences] / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.. — Beata Basiura - afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-24

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322