Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • An application of factor pricing models to the Polish stock market / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Jan Jakub Szczygielski, Vitaly Kaganov // Emerging Markets Finance and Trade ; ISSN 1540-496X. — 2019 vol. 55 iss. 9, s. 2039–2056. — Bibliogr. s. 2054–2056, Abstr.. — tekst: https://tiny.pl/wcls1

  • keywords: Poland, value, profitability, size, asset pricing, momentum, factor models, asset growth, equity anomalies, Polish stock market, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2018.1517042

2

  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ // Emerging Markets Review ; ISSN 1566-0141. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-21. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK

  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, asset growth, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

3
4

  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer, Joanna Landmesser // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2018 vol. 68 iss. 3, s. 267–292. — Bibliogr. s. 290–292, Abstr.. — tekst: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1410_267_292_czapkiewicz_final_issue_3_2018.pdf

  • keywords: macroeconomic indicators, interrelations, G6, financial markets, TVTMP model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6

  • Explaining equity anomalies in frontier markets: a horserace of factor pricing models / Adam Zaremba, Alina Maydybura, Anna CZAPKIEWICZ, Marina Arnaut // Emerging Markets Finance and Trade ; ISSN 1540-496X. — 2021 vol. 57 iss. 13, s. 3604–3633. — Bibliogr. s. 3631–3633, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-11

  • keywords: factor models, equity anomalies, cross section of returns, empirical asset pricing, frontier stock markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2019.1612361

7

  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-24

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

9

  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka // Finance Research Letters ; ISSN 1544-6123. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-08. — tekst: https://goo.gl/STRpg2

  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

10

  • n-3 Fatty acids regulate the inflammatory-state related genes in the lung epithelial cells exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons / Joanna Gdula-Argasińska, Jacek Czepiel, Justyna Totoń-Żurańska, Paweł Wołkow, Tadeusz Librowski, Anna CZAPKIEWICZ, William Perucki, Michał Woźniakiewicz, Aneta Woźniakiewicz // Pharmacological Reports ; ISSN 1734-1140. — 2016 vol. 68 iss. 2, s. 319–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-09-15. — tekst: https://link-1springer-1com-14sbzrdtl005a.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1016/j.pharep.2015.09.001.pdf

  • keywords: gene expression, polycyclic aromatic hydrocarbons, n-3 Fatty acids, A549 cells, isoprostanes

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pharep.2015.09.001

11

  • Plasma fatty acid profile in multiple myeloma patients / Artur Jurczyszyn, Jacek Czepiel, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Paśko, Anna CZAPKIEWICZ, Tadeusz Librowski, William Perucki, Aleksandra Butrym, Jorge J. Castillo, Aleksander B. Skotnicki // Leukemia Research ; ISSN 0145-2126. — 2015 vol. 39 iss. 4, s. 400–405. — Bibliogr. s. 404–405, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-12-24. — tekst: https://goo.gl/DHu3cj

  • keywords: gas chromatography, plasma, multiple myeloma, fatty acids, desaturase activity

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.leukres.2014.12.010

12
13

  • The cross section of international government bond returns / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2017 vol. 66, s. 171–183. — Bibliogr. s. 182–183, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-10. — tekst: https://goo.gl/s2XVgP

  • keywords: credit risk, value, asset pricing, momentum, government bonds, sovereign bonds, fixed income securities, international markets, volatility, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2017.06.011

14

  • The four-factor asset pricing model on the Polish stock market / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Research – Ekonomska Istraživanja ; ISSN 1331-677X. — 2014 vol. 27 no. 1, s. 771–783. — Bibliogr. s. 783

  • keywords: asset pricing models, four-factor model, momentum, value premium, emerging markets

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1331677X.2014.975518

15

  • Who or what influences the individuals’ decision-making process regarding vaccinations? / Hanna Czajka, Szymon Czajka, Paweł Biłas, Paulina Pałka, Szczepan Jędrusik, Anna CZAPKIEWICZ // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2020 vol. 17 iss. 12 art. no. 4461, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4461/htm

  • keywords: medical education, vaccination, vaccine hesitancy, vaccine preventable diseases, antivaccine movements

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph17124461