Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1
  • [fragment książki, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoAspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — S. 167–177

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • [referat, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — S. 1–13

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [referat, 2020]
  • TytułA tale of two states: an application of a Markov switching model to anomaly returns
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, George D. Kambouris
    ŹródłoEurasian Economic Perspectives : proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference : [May 23–25, 2018, Berlin, Germany] / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — S. 227–240

  • keywords: asset pricing, return predictability, equity anomalies, Markov regime switching model, asset allocation, cross section of stock returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-35040-6_14

4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
  • TytułAn application of factor pricing models to the Polish stock market
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Jan Jakub Szczygielski, Vitaly Kaganov
    ŹródłoEmerging Markets Finance and Trade. — 2019 vol. 55 iss. 9, s. 2039–2056. — tekst: https://tiny.pl/wcls1

  • keywords: Poland, value, profitability, size, asset pricing, momentum, factor models, asset growth, equity anomalies, Polish stock market, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2018.1517042

5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułClustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułDigesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoEmerging Markets Review. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK

  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, asset growth, cross section of returns

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

7
8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułDynamic stock markets clustering
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2014 nr 10, s. 41–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
  • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
  • TytułEmpirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoDynamic Econometric Models. — 2013 vol. 13, s. 145–162

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
  • [referat, 2010]
  • TytułEstimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA
    ŹródłoStatistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — S. 79

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Iwona Skalna

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
  • TytułExplaining equity anomalies in frontier markets: a horserace of factor pricing models
    AutorzyAdam Zaremba, Alina Maydybura, Anna CZAPKIEWICZ, Marina Arnaut
    ŹródłoEmerging Markets Finance and Trade. — 2021 vol. 57 iss. 13, s. 3604–3633

  • keywords: factor models, equity anomalies, cross section of returns, empirical asset pricing, frontier stock markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1540496X.2019.1612361

14
  • [referat, 2008]
  • TytułFactors affecting employee satisfaction – based on empirical research
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA
    ŹródłoAn enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — S. 165–166

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Dagmara Lewicka

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułGrouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
  • TytułIdiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba
    ŹródłoEconomic Modelling. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14

  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

17
  • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
  • TytułIdiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka
    ŹródłoFinance Research Letters. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — tekst: https://goo.gl/STRpg2

  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

18
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
  • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
  • TytułOn estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
    AutorzyA. CZAPKIEWICZ
    ŹródłoApplicationes Mathematicae. — 1999 vol. 25 no. 4, s. 401–410

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułPlasma fatty acid profile in multiple myeloma patients
    AutorzyArtur Jurczyszyn, Jacek Czepiel, Joanna Gdula-Argasińska, Paweł Paśko, Anna CZAPKIEWICZ, Tadeusz Librowski, William Perucki, Aleksandra Butrym, Jorge J. Castillo, Aleksander B. Skotnicki
    ŹródłoLeukemia Research. — 2015 vol. 39 iss. 4, s. 400–405. — tekst: https://goo.gl/DHu3cj

  • keywords: gas chromatography, plasma, multiple myeloma, fatty acids, desaturase activity

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.leukres.2014.12.010

22
23
24
25
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułThe CAPM and Fama-French models in Poland
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA
    ŹródłoPrzegląd Statystyczny. — 2010 R. 57 z. 4, s. 128–141. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%204/2010_57_4_128-141.pdf

  • słowa kluczowe: ryzyko systematyczne, trójczynnikowy model Famy-Frencha, Uogólniona Metoda Momentów, premia za ryzyko

    keywords: risk premium, Generalized Method of Moments, Fama–French three-factor model

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Iwona Skalna

    cyfrowy identyfikator dokumentu: