Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
2
  • [fragment książki, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoAspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — S. 167–177
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [referat, 2011]
  • TytułA simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — S. 1–13
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [referat w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBadanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
    AutorzyBeata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156
  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułBadanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria. — 2016 nr 3, s. 87–101
  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: hidden Markov model, stock exchange, time-varying transition probability, volatility indices, interdependence analysis

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

6
  • [referat, 2013]
  • TytułBadanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoKlasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 146–153
  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułClustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoStatistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [książka, 2018]
  • TytułDeterminanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ
    DetailsŁódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
  • TytułDigesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoEmerging Markets Review. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK
  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, cross section of returns, asset growth

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

10
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułDynamic stock markets clustering
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2014 nr 10, s. 41–51
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułDynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria. — 2015 nr 2, s. 100–113
  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: DCC, Copula-GARCH, hidden Markov model, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

12
13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
  • TytułEmpirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO
    ŹródłoDynamic Econometric Models. — 2013 vol. 13, s. 145–162
  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
  • [referat, 2010]
  • TytułEstimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA
    ŹródłoStatistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — S. 79
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [referat, 2008]
  • TytułFactors affecting employee satisfaction – based on empirical research
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA
    ŹródłoAn enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — S. 165–166
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułGrouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz
    ŹródłoFinance a úvěr. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
    AutorzyBeata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • [referat w czasopiśmie, 2010]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • [referat w czasopiśmie, 2011]
  • TytułGrupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {em Copula}-GARCH
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA
    ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 176. Taksonomia. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
  • TytułGrupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
  • TytułIdiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
    AutorzyAdam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka
    ŹródłoFinance Research Letters. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — tekst: https://goo.gl/STRpg2
  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low-risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

23
  • [referat, 2016]
  • TytułIntraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ
    ŹródłoProceedings of the 15textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — S. 22–31
  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułModelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
    AutorzyBeata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ
    ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
  • TytułModelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych
    AutorzyAnna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz
    ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2010 nr 28, s. 249–266
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: