Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie — [Determinants of changes in the structure of links between stock exchanges : analysis of relations with the Warsaw Stock Exchange] / Anna CZAPKIEWICZ. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.. — (Ekonomia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). — Bibliogr. s. 209–221. — ISBN: 978-83-8142-356-4 ; e-ISBN: 978-83-8142-357-1

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer, Joanna Landmesser // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2018 vol. 68 iss. 3, s. 267–292. — Bibliogr. s. 290–292, Abstr.. — tekst: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1410_267_292_czapkiewicz_final_issue_3_2018.pdf

  • keywords: macroeconomic indicators, interrelations, G6, financial markets, TVTMP model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3

  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka // Finance Research Letters ; ISSN 1544-6123. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-08. — tekst: https://goo.gl/STRpg2

  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002