Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymiAn influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2016 nr 3, s. 87–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: hidden Markov model, stock exchange, time-varying transition probability, volatility indices, interdependence analysis

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

2
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • n-3 Fatty acids regulate the inflammatory-state related genes in the lung epithelial cells exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons / Joanna Gdula-Argasińska, Jacek Czepiel, Justyna Totoń-Żurańska, Paweł Wołkow, Tadeusz Librowski, Anna CZAPKIEWICZ, William Perucki, Michał Woźniakiewicz, Aneta Woźniakiewicz // Pharmacological Reports ; ISSN 1734-1140. — 2016 vol. 68 iss. 2, s. 319–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-09-15. — tekst: https://goo.gl/fnBy78

  • keywords: gene expression, polycyclic aromatic hydrocarbons, n-3 Fatty acids, A549 cells, isoprostanes

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pharep.2015.09.001

4
  • The long-run relationship between the stock market and main macroeconomic variables in Poland / Anna CZAPKIEWICZ, Marta Stachowicz // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 7–20. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: stock market, macroeconomic data, model VECM, long-run relationship

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.7