Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.



1
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowychValidation of time series clustering / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) : 11–13 września 2013 Karpacz

  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Dynamic stock markets clusteringDynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
  • The four-factor asset pricing model on the Polish stock market / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // Economic Research – Ekonomska Istraživanja ; ISSN 1331-677X. — 2014 vol. 27 no. 1, s. 771–783. — Bibliogr. s. 783

  • keywords: asset pricing models, four-factor model, momentum, value premium, emerging markets

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/1331677X.2014.975518

7
  • The position of the WIG index in comparison with selected market indices in boom and bust periods / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Statistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2014 vol. 15 no. 3, s. 427–436. — Bibliogr. s. 435–436, Abstr.

  • keywords: clustering stock indices, dependence parameter, Copula-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: