Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH — World indexes clustering using the {\it Copula}-GARCH model including time differencies / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 176. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7695-196-6. — XIX Konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja taksonomiczna) : 15–17 września 2010, Toruń

Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych — [World indexes clustering using the asimptotic dependences] / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.. — Beata Basiura - afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie — The performance of the Fama-French model for the Warsaw Stock Exchange boom and bust cycles / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2011 R. 42 nr 3, s. 61–80. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.