Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych — Validation of time series clustering / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) : 11–13 września 2013 Karpacz

  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi — An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2016 nr 3, s. 87–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/39940/edition/36367/content

  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: Hidden Markov Model, stock exchange, volatility indices, interdependence analysis, time varying transition probability

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

3

  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych — Simulation study of the selection of coefficient depending on the clustering time series / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // W: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 279. Taksonomia ; ISSN 1505-9332 ; 21). — S. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie — [Determinants of changes in the structure of links between stock exchanges : analysis of relations with the Warsaw Stock Exchange] / Anna CZAPKIEWICZ. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.. — (Ekonomia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). — Bibliogr. s. 209–221. — ISBN: 978-83-8142-356-4 ; e-ISBN: 978-83-8142-357-1

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5

  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi — Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2015 nr 2, s. 100–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: Hidden Markov Model, DCC, Copula-GARCH, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

6

  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń — [World indexes clustering using Wards' method] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7

  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch — World indexes clustering using the Copula-Garch models / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.. — [XVIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analiy Danych PTS (XXIII konferencja taksonomiczna) : 15–18 września 2009, Międzyzdroje / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8

  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH — World indexes clustering using the {\it Copula}-GARCH model including time differencies / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 176. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7695-196-6. — XIX Konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja taksonomiczna) : 15–17 września 2010, Toruń

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9

  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych — [World indexes clustering using the asimptotic dependences] / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.. — Beata Basiura - afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10

  • Model zależności liniowej między dwiema zmiennymi losowymi — The model of linear dependence between two random variables / Anna CZAPKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 307–313. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11

  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń — [The modeling of daily index returns using Copula function] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12

  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych — The modelling of time series of returns on the example of world stock exchanges' indexes / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 28, s. 249–266. — Bibliogr. s. 264–265, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13

  • Modyfikacja metody Sharpe'a dla budowy portfela — [Modification proposal for Sharpe's method of portfolio construction] / Anna CZAPKIEWICZ, Małgorzata MACHOWSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6, s. 399–408. — Bibliogr. s. 407, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Małgorzata Machowska

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14

  • Przykłady zależności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej — [The relationships between the income and expenditure in case of random variable] / Anna CZAPKIEWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 165–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.. — tekst: https://goo.gl/x2g41G

  • keywords: comparison, estimation, regression model, errors-in-variable model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15

  • Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH — The simulation study of the utility of the Copula-GARCH models for clustering financial time series / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // W: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 242. Taksonomia ; ISSN 1505-9332 ; 19). — S. 283–290. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Beata Basiura

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16

  • Szacowanie rozmiarów szarej strefy w Polsce — Estimating the size of the shadow economy in Poland / Anna CZAPKIEWICZ, Katarzyna Brzozowska-Rup // Wiadomości Statystyczne ; ISSN 0043-518X. — 2021 vol. 66 nr 4, s. 7–24. — Bibliogr. s. 22–24, Streszcz., Abstr.. — A. Czapkiewicz - dod. afiliacja: Urząd Statystyczny w Kielcach. — tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/4/gus_ws_2021_04_anna_czapkiewicz_katarzyna_brzozowska-rup_szacowanie_rozmiarow_szarej_strefy.pdf?v=3

  • słowa kluczowe: PKB, szara strefa, metoda wydatkowa, metoda produkcyjna, dane panelowe, metody badania szarej gospodarki, gospodarka nieobserwowana

    keywords: shadow economy, expenditure approach to GDP, production approach to GDP, panel data, methods of researching the shadow economy, non observed economy

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.8323

17

  • Testy jednorodności w badaniach ankietowych — Homogeneity tests in the questionnaire / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18

  • Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie — The performance of the Fama-French model for the Warsaw Stock Exchange boom and bust cycles / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2011 R. 42 nr 3, s. 61–80. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Iwona Skalna

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19

  • Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu — The influence of the market portfolio and delayed some market factors on the expected stock returns / Anna CZAPKIEWICZ, Wojciech Masłoń // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_07.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20

  • Wykorzystanie metod analizy statystycznej do pomiaru czynników kształtujących wizerunek marki — Adaptation of methods of statistical analysis to measurement of factors modeling of brand image / Anna CZAPKIEWICZ, Honorata Howaniec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 295–305. — Bibliogr. s. 304, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21

  • Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie — The Fama French factors decomposition for asset pricing on Warsaw Stock Exchange / Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2013 nr 9, s. 45–56. — Bibliogr. s. 56

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: