Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5118834
201911
2018312
201733
2016413
201522
2014817
2013422
201211
20115113
201012237
200922
200811
2007312
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5120301
201911
2018312
201733
2016413
2015211
2014817
20134211
201211
2011532
20101239
200922
200811
200733
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem513813
201911
2018312
2017312
2016422
2015211
2014853
201344
201211
201155
201012111
200922
200811
200733
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem511041
201911
2018321
2017321
2016413
2015211
2014835
201344
201211
201155
20101212
200922
200811
200733
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem51438
201911
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
201155
20101293
200922
200811
2007321
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem514110
201911
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
2011541
20101284
200922
200811
2007321
200422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.



1
2
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowychValidation of time series clustering / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2014 nr 22: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, S. 148–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) : 11–13 września 2013 Karpacz

  • słowa kluczowe: klasyfikacja szeregów czasowych, entropia Renyiego, wskaźnik klasyfikacji

    keywords: Renyi's entropy, clustering validation, clustering time series

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymiAn influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2016 nr 3, s. 87–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, dynamiczna macierz przejścia, indeksy zmienności

    keywords: hidden Markov model, stock exchange, time-varying transition probability, volatility indices, interdependence analysis

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2016.3.07

6
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowychSimulation study of the selection of coefficient depending on the clustering time series / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // W: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania : [XXI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS ; XXVI Konferencja taksonomiczna : Lipowy Most k. Supraśla, 10–12 września 2012] / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 279. Taksonomia ; ISSN 1505-9332 ; 21). — S. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: zaburzenia rozkładów warunkowych, klasyfikacja szeregów czasowych, model Copula-GARCH

    keywords: classification time series, disturbance of conditional distributions, model Copula-GARCH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Statistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych : analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie[Determinants of changes in the structure of links between stock exchanges : analysis of relations with the Warsaw Stock Exchange] / Anna CZAPKIEWICZ. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. — 221 s.. — (Ekonomia / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). — Bibliogr. s. 209–221. — ISBN: 978-83-8142-356-4 ; e-ISBN: 978-83-8142-357-1

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ // Emerging Markets Review ; ISSN 1566-0141. — 2017 vol. 31, s. 1–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-21. — tekst: https://goo.gl/VH9zBK

  • keywords: value, profitability, size, asset pricing, momentum, emerging markets, anomalies, factor models, emerging European markets, cross section of returns, asset growth

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ememar.2016.12.002

10
  • Dynamic stock markets clusteringDynamiczne grupowanie stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 41–51. — Bibliogr. s. 50–51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymiDynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Ekonometria ; ISSN 1507-3866. — 2015 nr 2, s. 100–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności

    keywords: DCC, Copula-GARCH, hidden Markov model, stock exchange, dependence survey

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ekt.2015.2.09

12
  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Jamer, Joanna Landmesser // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2018 vol. 68 iss. 3, s. 267–292. — Bibliogr. s. 290–292, Abstr.. — tekst: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1410_267_292_czapkiewicz_final_issue_3_2018.pdf

  • keywords: macroeconomic indicators, interrelations, G6, financial markets, TVTMP model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategyBadanie zyskowności wybranych regionów świata w międzynarodowej dynamicznej strategii inwestycyjnej / Anna CZAPKIEWICZ, Artur MACHNO // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2013 vol. 13, s. 145–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

  • słowa kluczowe: portfel optymalny, wielowymiarowe modele dynamiczne, miary ryzyka

    keywords: optimal portfolio, value at risk, expected shortfall, international dependency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Statistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 79

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research / Anna CZAPKIEWICZ, Dagmara LEWICKA // W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4\textsuperscript{th} international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008 : proceedings / eds. Lovorka Galetić, Nevenka Čavlek ; University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — Zagreb : FEB UZ, [2008]. — ISBN: 978-953-6025-23-7 ; ISBN10: 953-6025-23-X. — S. 165–166. — Pełny tekst W: An enterprise odyssey: tourism – governance and entrepreneurship : 4th international conference : Cavtat, Croatia June 11–14, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Zagreb. Faculty of Economics and Business. — [Zagreb : FEB UZ, 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 10: 953-6025-24-8 ; ISBN 13: 978-953-6025-24-4. — S. 1041–1053. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Management). — Bibliogr. s. 1053, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdosz // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2014 vol. 64 no. 2, s. 144–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń[World indexes clustering using Wards' method] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2009 nr 2, s. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-GarchWorld indexes clustering using the Copula-Garch models / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.. — [XVIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analiy Danych PTS (XXIII konferencja taksonomiczna) : 15–18 września 2009, Międzyzdroje / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCHWorld indexes clustering using the {\it Copula}-GARCH model including time differencies / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 176. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2011 [nr] 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 236–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7695-196-6. — XIX Konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIX Konferencja taksonomiczna) : 15–17 września 2010, Toruń

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych[World indexes clustering using the asimptotic dependences] / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2011 nr 7, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.. — Beata Basiura - afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight / Adam Zaremba, Anna CZAPKIEWICZ, Barbara Będowska-Sójka // Finance Research Letters ; ISSN 1544-6123. — 2018 vol. 24, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-08. — tekst: https://goo.gl/STRpg2

  • keywords: Monte Carlo simulation, abnormal returns, idiosyncratic volatility, low-risk anomaly, return predictability, mispricing, stock market anomalies

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.frl.2017.09.002

23
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń[The modeling of daily index returns using Copula function] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowychThe modelling of time series of returns on the example of world stock exchanges' indexes / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 28, s. 249–266. — Bibliogr. s. 264–265, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: