Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Gurgul, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2021

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6192-2995 orcid iD

ResearcherID: AAG-2622-2019

Scopus: 6603517178

PBN: 5e70923a878c28a047392052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • MIDAS models in banking sector - systemic risk comparison / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Robert Syrek // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 2, s. 165–181. — Bibliogr. s. 179–180, Summ.

    orcid iD
  • keywords: systemic risk measures, GARCH-MIDAS, DCC-MIDAS

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2017.18.2.165

2
  • Structural change versus turnpike optimality: a Polish perspective / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Communist and Post-Communist Studies ; ISSN 0967-067X. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 65–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-18. — tekst: https://goo.gl/ZC1m1A

    orcid iD
  • keywords: transition economies, input-output models, structural change, turnpike theorem

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.postcomstud.2017.01.004

3
  • The impact of asynchronous trading on Epps effect on Warsaw Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2017 vol. 25 iss. 2, s. 287–301. — Bibliogr. s. 301, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — tekst: https://goo.gl/n9ynpF

    orcid iD
  • keywords: asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-016-0442-y

4
  • Trade pattern on Warsaw Stock Exchange and prediction of number of trades / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 91–114. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.

    orcid iD
  • keywords: Warsaw Stock Exchange, market microstructure, high frequency data, daily trade pattern

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5