Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Gurgul, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

  • 2021

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6192-2995 orcid iD

ResearcherID: AAG-2622-2019

Scopus: 6603517178

PBN: 5e70923a878c28a047392052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Calendar and seasonal effects on the size of withdrawals from ATMs managed by Euronet / Henryk GURGUL, Marcin SUDER // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2016 vol. 17 no. 4, s. 691–722. — Bibliogr. s. 720–722, Abstr.

  • keywords: replenishment management, seasonal effects, calendar effects

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Marcin Suder

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Comparative advantage of the EU in global value chains: how important and efficient are new EU members in transition? / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 21–58. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: productivity, CEE economies, transition, international input-output matrices, capital efficiency, value added

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.21

3

  • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4

  • Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — Bibliogr. s. 237–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Tomasz Wójtowicz, Łukasz Lach

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217

5

  • Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2016 vol. 24 iss. 3, s. 763–786. — Bibliogr. s. 786, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-25. — tekst: http://goo.gl/Sre3Qk

  • keywords: risk management, expected shortfall, copula, regime switching, international market, regular vine

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10100-015-0411-x

6

  • Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies / Henryk GURGUL, Robert Syrek, Christoph Mitterer // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 241–260. — Bibliogr. s. 257–260. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.241

7
8

  • The impact of asynchronous trading on Epps effect : comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 59–75. — Bibliogr. s. 75, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: WSE, asynchronous time series, correlation estimation, asynchronous trading, Epps effect, market microstructure, VSE

    Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/Autorów: Artur Machno

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.59

9

  • The logarithmic ACD model: the microstructure of the German and Polish stock markets / Henryk GURGUL, Robert Syrek // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 77–92. — Bibliogr. s. 89–92, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: microstructure, intraday data, Warsaw Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, ACM models, duration

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.77