Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Gurgul, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2021

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6192-2995 orcid iD

ResearcherID: AAG-2622-2019

Scopus: 6603517178

PBN: 5e70923a878c28a047392052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
  • Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMISpectral analysis of stock return of companies listed in SMI index / Henryk GURGUL, Krzysztof Kłęk // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 7, s. 81–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Causality analysis between public expenditure and economic growth of Polish economy in last decade / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 2, s. 329–359. — Bibliogr. s. 354–359, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawczaFractal properties of trading volume of indexes WIG20, ATX and CAC40: comparative analysis / Henryk GURGUL, Marcin SUDER // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 8, s. 125–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-08/EM_08.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
  • Model dynamiki procesu powstawania i upadłości przedsiębiorstwDynamic model of birth and death of enterprises / Henryk GURGUL, Paweł ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia ; ISSN 0071-674X. — 2010 t. 51, s. 5–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawczaNonlinar dynamics of stock market indices WIG20 and ATX: comparative analysis / Henryk GURGUL, Marcin SUDER // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 7, s. 103–120. — Bibliogr. s. 118–120, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-07/EM_07.pdf

  • słowa kluczowe: szereg czasowy, chaos, wymiar korelacyjny, BDS, wykładnik Lapunowa

    keywords: time series, chaos, correlation dimension, BDS, Lyapunov exponents, stochastic dynamics

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Polish stock market and some foreign markets – dependence analysis by regime-switching copulasPolski rynek kapitałowy i kilka wybranych rynków – analiza zależności za pomocą kopuł przełącznikowych / Henryk GURGUL, Robert Syrek // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 8, s. 21–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-08/EM_02.pdf

  • słowa kluczowe: kopula, model przełącznikowy, współczynniki zależności w ogonach

    keywords: copula, switching model, tail dependence coefficients

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotów dla spółek z indeksu CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowegoDistributions of daily stock returns and trading volume of companies listed in CAC40 and their changes during the finance crisis / Henryk GURGUL, Paweł ZAJĄC // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 7, s. 63–80. — Bibliogr. s. 78–80, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-07/EM_05.pdf

  • słowa kluczowe: kryzys finansowy, rozkłady dziennych stóp zwrotu, rozkłady wielkości obrotów, test Kołmogorowa, statystyka Andersona-Darlinga

    keywords: financial crisis, distributions of daily stock returns, distributions of trading volume, Kolmogorov test, Anderson-Darling statistic

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9