Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wójtowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9742-3493 orcid iD

ResearcherID: ABE-4236-2020

Scopus: 56072229800

PBN: 5e70923a878c28a0473920ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
2
3
  • Determinanty oddziaływania publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji[Determinants of the impact of macroeconomic news announcements on stock prices] / Tomasz WÓJTOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 65. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

  • słowa kluczowe: rynek akcji, efektywność informacyjna, dane makroekonomiczne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Development of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland / Joanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf

    orcid iD
  • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

5
  • Distribution of volume on the American stock market / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 143–163. — Bibliogr. s. 159–162, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/xzMS7U

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Distribution of volume on the German stock market / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2005 vol. 31 no. 4, s. 117–133. — Bibliogr. s. 131–133

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Długa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i FrankfurcieLong memory of trading volume : comparison of Warsaw and Frankfurt stock exchange / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6, cz. 2: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 571–580. — Bibliogr. s. 579–580, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIALong-run properties of trading volume and volatility of equities listed in DJIA index / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions ; ISSN 1230-1868. — 2006 nr 3–4, s. 29–56. — Bibliogr. s. 52–55. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43024/edition/38844/content

  • słowa kluczowe: wielkość obrotów, jednowymiarowa i dwuwymiarowa długa pamięć, indeks DJIA

    keywords: trading volume, univariate and bivariate long memory, DJIA

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010Price momentum on WSE in 2003–2010 / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_04.pdf

  • słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

    keywords: price momentum, market efficiency

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
  • FIGARCH models and long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2008 vol. 9 no. 2, s. 297–310. — Bibliogr. s. 309–310

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • Filtry dla próbek skończonychFinite sample filters / Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3: Informatyka, s. 981–991. — Bibliogr. s. 991

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • Foreign exchange speculation and wavelets / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 431–439. — Bibliogr. s. 439

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • Fractionally integrated GARCH models versus long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Modelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — (AMFET Monographs). — Na s. tytułowej dodatkowo: MACROMODELS 2008. — ISBN: 978-83-926579-8-9. — s. 181–205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • High-volume return premium: an event study approach / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2009 vol. 10 no. 1, s. 129–151. — Bibliogr. s. 149–151, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • High-volume return premium on the stock markets in Warsaw and Vienna / Tomasz WÓJTOWICZ // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2017 vol. 48 no. 4, s. 375–402. — Bibliogr. s. 393–395, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/b7BZSL

    orcid iD
  • keywords: asset pricing, risk factors, extreme volume, high volume return premium

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
  • How to define macroeconomic announcement surprises? : an example of the impact of US macroeconomic news on stock prices on the Warsaw Stock Exchange / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2022 vol. 23 no. 1, s. 77–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-15. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/5218/2856

    orcid iD
  • keywords: intraday data, macroeconomic announcements, Warsaw Stock Exchange, unexpected news

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2022.23.1.77

19
  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ, Adam Zaremba // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2023 vol. 124 art. no. 106322, s. 1–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-24

    orcid iD
  • keywords: asset pricing models, illiquidity, idiosyncratic momentum, idiosyncratic risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.econmod.2023.106322

20
21
  • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15\textsuperscript{th} international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czapkiewicz_wojtowicz.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

  • keywords: risk management, copula, contagion, CEE markets, tail dependence

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 149–162. — Bibliogr. s. 161–162, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

  • keywords: intraday data, emerging markets, CEE stock markets, DCC-GARCH model

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.149

25