Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kostrzewski, dr

starszy wykładowca

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej



Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Bayesian inference for the jump-diffusion model with M jumps / KOSTRZEWSKI Maciej // Communications in Statistics. Theory and Methods ; ISSN 0361-0926. — 2014 vol. 43 iss. 18, s. 3955–3985. — Bibliogr. s. 3985

  • keywords: Bayesian inference, mixture of normal distributions, MCMC methods, Merton model, Jump-diffusion processes, Bernoulli jump-diffusion model, Latent variables

2
  • Bayesian pricing of the optimal-replication strategy for european option in the JD(M)J modelBayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models ; ISSN 1234-3862. — 2012 vol. 12, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.. — M. Kostrzewski – dod. afiliacja: Cracow University of Economics. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1317919882/fulltextPDF/51CE88D82EB94F36PQ/4?accountid=48679

  • słowa kluczowe: rynki niezupełne, wnioskowanie bayesowskie, procesy dyfuzji ze skokami, wycena instrumentów pochodnych

    keywords: incomplete markets, Bayesian inference, jump-diffusion process, pricing of derivatives

3