Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Machno, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2022

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6692-1385 orcid iD

ResearcherID: S-7552-2017

Scopus: 56736985600

PBN: 5e7093bd878c28a0473afef2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1111
202411
201722
201622
201511
201422
201333
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1111
202411
201722
201622
201511
201422
201333
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1165
202411
2017211
2016211
201511
2014211
201333
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
202411
2017211
2016211
201511
201422
201333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1111
202411
201722
201622
201511
201422
201333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1111
202411
201722
201622
201511
201422
201333



1
  • Dynamic stock markets clustering
2
3
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
4
  • Modeling dependence structure among European markets and among Asian-Pacific markets: a regime switching regular vine copula approach
5
  • Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
6
  • Optimal portfolio under \emph {VaR} and \emph{ES}
7
  • Regime-dependent relationship among stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
8
  • The impact of asynchronous trading on Epps effect
9
  • The impact of asynchronous trading on Epps effect on Warsaw Stock Exchange
10
  • The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
11
  • Trade pattern on Warsaw Stock Exchange and prediction of number of trades