Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Sawik, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania

  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)

[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka

Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5748-3961 orcid iD

ResearcherID: D-4918-2012

Scopus: 24825500900

PBN: 5e70923a878c28a047392098

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

1

  • Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach — Miary ryzyka CVaR oraz VaR w modelu optymalizacji portfelowej z ważoną funkcją celu / Bartosz SAWIK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 429–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto42.pdf

  • słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, programowanie matematyczne, metody portfelowe

    keywords: mathematical programming, multi-criteria decision making, portfolio optimization, conditional value at risk

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2

  • Multi-criteria portfolio optimization with downside risk measure / Bartosz SAWIK // W: OR 2011 Zurich : international conference on Operations Research : August 30 to September 2, 2011 : book of abstracts. — Zurich : IFOR, Institute for Operations Research, [2011]. — S. 55, WE-17.4

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3

  • Multi-objective portfolio optimization by mixed integer programming : PhD dissertation — Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego : rozprawa doktorska / Bartosz SAWIK. — Kraków : AGH, 2011. — 208 s.. — Tryb dostępu: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10431/full10431.pdf [2016-07-06]. — Bibliogr. s. 152–166, Summ., Streszcz.

  • słowa kluczowe: programowanie matematyczne, wartość zagrożona zwrotu, wielokryterialne wspomaganie decyzji, optymalizacja portfelowa, metoda ważonej funkcji celu, metoda leksykograficzna, metoda punktów referencyjnych, conditional value at risk, warunkowa wartość zagrożona zwrotu, value at risk

    keywords: mathematical programming, mixed integer programming, multi-criteria decision making, linear programming, portfolio optimization, weighting approach, lexicographic approach, reference point method, value at risk, conditional value at risk, quadratic programming

    cyfrowy identyfikator dokumentu: