Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 5e70923a878c28a04739203b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6118943
202311
202122
2020413
201922
2018312
201733
2016413
201522
2014817
2013422
201211
20115113
201012237
200922
200811
2007312
200422
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6121391
202311
2021211
202044
201922
2018312
201733
2016413
2015211
2014817
20134211
201211
2011532
20101239
200922
200811
200733
200422
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem614318
202311
2021211
2020413
201922
2018312
2017312
2016431
2015211
2014853
201344
201211
201155
201012111
200922
200811
200733
200422
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem611546
202311
2021211
2020422
201922
2018321
2017321
2016413
2015211
2014835
201344
201211
201155
20101212
200922
200811
200733
200422
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem615110
202311
202122
202044
201922
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
201155
20101293
200922
200811
2007321
200422
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem614912
202311
202122
202044
201922
201833
201733
201644
201522
201488
2013431
201211
2011541
20101284
200922
200811
2007321
200422
200011
199911



1
  • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
2
  • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
3
  • A tale of two states: an application of a Markov switching model to anomaly returns
4
  • An application of factor pricing models to the Polish stock market
5
  • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
6
  • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
7
  • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
8
  • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
9
  • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
10
  • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
11
12
  • Dynamic stock markets clustering
13
  • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
14
  • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations
15
  • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
16
17
  • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
18
  • Explaining equity anomalies in frontier markets: a horserace of factor pricing models
19
  • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research
20
  • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
21
  • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
22
  • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
23
  • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
24
  • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
25
  • Idiosyncratic risk and cross-section of stock returns in emerging European markets